长城量化小盘股票净值上涨2.27% 请保持关注

来源:金融界基金

作者:机器君

长城量化小盘股票净值上涨2.27% 请保持关注

金融界基金11月06日讯 长城量化小盘股票型证券投资基金(简称:长城量化小盘股票,代码007903)公布最新净值,上涨2.27%。本基金单位净值为1.2543元,累计净值为1.2543元。

长城量化小盘股票型证券投资基金成立于2020-01-10,业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益25.42%,今年以来收益25.42%,近一月收益2.14%,近一年收益,近三年收益。近一年,本基金排名同类(/745),成立以来,本基金排名同类(679/911)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为雷俊,自2020年01月10日管理该基金,任职期内收益25.42%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为永安行(持仓比例3.77% )、天赐材料(持仓比例3.74% )、建设机械(持仓比例3.73% )、中油工程(持仓比例3.55% )、利尔化学(持仓比例3.40% )、太平鸟(持仓比例3.10% )、裕同科技(持仓比例3.04% )、丽珠集团(持仓比例2.80% )、中牧股份(持仓比例2.69% )、宝信软件(持仓比例2.62% ),合计占资金总资产的比例为32.44%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为建设机械(持仓比例1.46% )、佳发教育(持仓比例1.21% )、宝信软件(持仓比例1.10% )、大参林(持仓比例1.08% )、密尔克卫(持仓比例1.08% )、新宝股份(持仓比例1.07% )、东方电缆(持仓比例1.06% )、昭衍新药(持仓比例1.06% )、中南建设(持仓比例1.05% )、景旺电子(持仓比例1.05% ),合计占资金总资产的比例为11.22%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,市场整体波动较大,七月份市场快速上涨后进入调整周期,整体来看,以大盘的价值蓝筹股表现相对较好,价值风格得到修复。报告期内因子表现优异,基本面驱动的因子相对业绩基准超额收益明显。本基金产品运作以价值和成长双因子模型为主,获取价值回归与业绩驱动下的长期超额回报。

本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点优化控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。

报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为13.54%,本基金业绩比较基准收益率为4.34%。